麻省理⼯⾦融⼯程科研

MIT Finance Enginerring Research

⼀、学校简介

⿇省理⼯学院（Massachusetts Institute of Technology, MIT），创⽴于1861年，坐落于美国马萨诸 塞州剑桥市（⼤波⼠顿地区），是世界著名私⽴研究型⼤学。作为世界顶尖⾼校，⿇省理⼯学院 （MIT）尤其以⾃然及⼯程学享誉世界，位列2015-16年世界⼤学学术排名（ARWU）⼯程学世界第 1、计算机科学第2，与斯坦福⼤学、加州⼤学伯克利分校⼀同被称为⼯程科技界的学术领袖。

⼆、项⽬简介

科研导师： ⿇省理⼯学院商学院⾦融⼯程专业教授； 

科研地点： ⿇省理⼯学院内； 

科研时间：寒假或者暑假每期时间长度3-4周；报名后1周安排⾯试，⾯试前辅导学⽣阅读1篇专业论 ⽂。

科研主题范例： 

1. Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/N Portfolio Strategy?  

2. Growing semantic vines for robust asset allocation  

具体课题依据学⽣的基础，导师⾯试后根据学⽣⾯试情况由美⽅项⽬组进⾏确定或调整。

三、招募要求

⾯向对象： 以欲申请美国名校经济学、计量统计、数据科学、⾦融⼯程等相关专业的⼤学⽣、研究 ⽣，以及部分成绩优异的⾼中⽣； 

专业背景：经济、⾦融、数学、统计、数据科学等相关专业； 

软性背景：有⼀定的科研履历者优先；

四、科研介绍

⾦融⼯程是运⽤数学技术解决⾦融问题的⼀门学科。⾦融⼯程利⽤计算机科学、统计学、经济学和 应⽤数学领域的⼯具和知识来解决当前的⾦融问题，并设计新的和创新的⾦融产品。⾦融⼯程有时 被称为定量分析，常⽤于正规商业银⾏、投资银⾏、保险机构和对冲基⾦。 

课题内容： 

1.在⾦融学中，⼀资产组合的构建，以⼀种最佳的⽅式平衡风险和回报。 

2.投资组合开发中如何处理反映⾮常不寻常的、⾮经常性的市场状况的数据异常值。 

3.制度变迁的证据和或⽤于调整基准结果。

4.在⾦融资产配置中，最基本的步骤往往是利⽤⾦融资产的位置向量和分散矩阵的均值-⽅差优化问题。 

5.对异常值的敏感性以及应⽤到活跃资产分配应⽤。 

6.股票权重⽐例⼩于10%，α值更⾼协⽅差估计⽐均值。

7.识别⼤的⾼维数据集的离群值具有很⾼的性能。

8.使⽤最⼩⽣成树算法来替换缺失的藤蔓结构、公司、对冲基⾦和政府。

五、科研收获

1. 浸⼊式的学术氛围，切⾝体会常春藤名校——通过参加紧张丰富的3-4 周科研，学⽣能亲⾝体会 精英学⼦们在这样的学术氛围下如何完成⾃⾝成长； 

2. 极⼤拓宽学⽣视野，在世界⼀流的学术中⼼。处在这样⼀个学习氛围下，能够让学⽣拥有国际视 野，了解到世界顶尖的学术研究课题和内容，从⽽对整个⾏业有更清晰的认知； 

3. 学⽣将有机会与顶尖教授、学者零距离交流，获取该产业第⼀⼿现实资料； 

4. 科研完成后，学⽣将会全⾯了解并体会到⿇省理⼯的培养流程，并对专业有⼀个完整的认知，将 对学⽣今后的专业选择或者⼈⽣规划帮助良多； 

5. 提前感受并学习美式学术研究的⽅法和逻辑思维，为未来学习⼯作奠定基础。

六、选拔流程

1. 提交报名表； 

2. 初审合格，签订协议，科研组择优⾯试； 

3. ⾯试通过后，发送录取确认书； 

4. 协调机票、接机、住宿； 

5. 赴美开始科研； 

6. 丰富的CV、PS履历；获得科研证书，表现优异者可获导师推荐信助⼒申请。

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